BFIN5012 Risikostyring og empirisk finans

Kunnskap

• Det teoretiske grunnlaget for analyse av finansielle data
• Metoder for analyse og optimalisering av porteføljer av finansielle og relaterte aktiver
• Metoder for risikomåling og risikostyring
• Metoder for analyse av selskapsfinansiering

Ferdigheter

• Gi trening i å tenke på valg av porteføljer som resultat av balanse mellom risiko og avkastning
• Gi ferdighet til å formulere og løse problemer av porteføljeforvaltning i statiske og dynamiske omstendigheter
• Gi kunnskap innen metoder av statistisk bearbeiding av finansielle data med bruk av økonometriske modeller for vurdering av finansielle beslutninger, utvikling av priser og andre risikofaktorer

Generell kompetanse

• Gi trening i finansiell analyse i regneark og bruk av finansielle databaser
• Gi trening i implementering av finansøkonometriske metoder gjennom skriving av selvstendig semesteroppgave

Vurderingen består av en skriftlig skoleeksamen på 4 timer og en gruppeoppgave hvor hver del teller 50% av den samlede karakteren. Begge deleksamenene må være bestått for å få karakter i emnet.

Det er to obligatoriske øvinger i emnet som må være godkjent for å kunne gå opp til vurdering.

• Oblig. 1. -Obligatorisk oppmøte på minimum 50% av forelesningene hvor studentene selv skal etter tur presentere små papers og delta aktivt i faglig diskusjon.
• Oblig 2. - Muntlig presentasjon av semesteroppgaven

Ved ikke bestått og /eller forbedring av karakter, vil det være mulig å ta opp den enkelte delvurdering.

Annen kalkulator som tillates i emnet er: Casio FC-100V og Texas Instruments - BAII Plus.

Ved utsatte eksamen eller siste eksamen når emnet ikke lenger undervises, kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen

Emnet er åpent for alle masterstudenter ved NTNU. Se anbefalte forkunnskaper for mer informasjon.

Pensum

Carol Alexander, Market Risk Modelling, (2008) Wiley Bind I, II og utvalgte deler av bind IV

https://www.amazon.com/Market-Analysis-Quantitative-Methods-Finance/dp/0470998008/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1503170533&sr=1-2

Artikler ihht til artikkelliste. Oppgis ved semesterstart.

Det tas forbehold om endringer.